風險報告及衡量範圍


日期	113.03	平均值	最大值	最小值
資本適足率	288.60%	320.86%	373.78%	288.60%

最近一季交易活動各類風險因子之風險值統計表風險值資訊如下：

(單位：新台幣仟元)

112年第四季	權益	利率	外匯	全商品

112/12/31	68,224	55,532	8,629	111,664
平均	88,809	59,044	4,665	129,109
最低	54,649	42,629	954	76,675
最高	118,866	86,705	9,611	168,671

風險衡量範圍及特點：

風險管理資訊系統包括風險管理應用系統及衡量系統，其特點如下：

1.風險辨識：

　A.規範法規、市場、流動性、信用等監控項目(Risk factor)。

　B.信用評等查詢系統：揭露信用模組(如KMV與Z-Score評等、外部TCRI信用評等)以及違約機率。

2.風險衡量：

以風險值(Value-at-Risk)為市場風險量化之基礎，並以參數法(變異數-共變異數法；variance-covariance method)計算1日99%信賴區間下之VaR值。

　A.依全公司、商品別、部門別、因子別、策略別及交易員別揭露內部模型法計算之風險值(VaR)。

　B.定期執行回溯測試及壓力測試(假設情境、歷史情境及敏感度分析)。

3.風險監控：

股票、認購(售)權證、期貨、選擇權及可轉換(可交換)公司債等商品進行盤中即時監控，並對股票、認購(售)權證、期貨、選擇權、可轉換(可交換)公司債、公債、公司債、衍生性金融商品及結構型商品等商品進行盤後監控。

4.模型風險管理：

模型驗證、模型元件及驗證文件檔案保存等。